La Duquesa de Alba es una más de los millones de fans que tiene la serie 'Mad Men'. Una exitosa ficción que llega a su fin en esta séptima y última temporada. El marido de Cayetana, Alfonso Díez ha concedido una entrevista a La Otra Crónica de El Mundo donde cuenta algunos detalles de su vida conyugal, como es esta, la pasión de la Duquesa por Mad Men.
La Duquesa ve todos los capítulos de esta última temporada, que siguiendo la estela de 'Breaking Bad' estará divida en dos partes: una se ha estrenado ahora y los últimos siete capítulos se emitirán el próximo año. En versión original subtitulada es como Cayetana sigue 'Mad Men' junto a su esposo, él mismo lo confirma a LOC: «La sexta temporada de Mad Men, le ha gustado muchísimo».
El matrimonio comparte la pasión por el cine, son unos cinéfilos empedernidos, y de hecho su amor surgió ahí, en una sala de cine. Su marido comenta que son asiduos del cine, las últimas películas de las que más han disfrutado sido Oh boy, Nebraska e Ida.
Una pasión por el cine y por 'Mad Men' que Cayetana comparte con su media naranja, Alfonso Díez.